2026-10-09
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--Lancez votre carrière dans le monde de la modélisation financièreVous possédez une solide expertise quantitative et souhaitez approfondir vos connaissances en développement et validation de modèles de risque de crédit? Vous aimeriez travailler sur des problématiques complexes touchant les plus grandes institutions financières canadiennes?
Joignez-vous à notre équipe
" Ingénierie financière et modélisation " à Montréal et contribuez à des mandats stratégiques liés à la modélisation du risque de crédit, aux exigences réglementaires, à IFRS 9 et à la gestion du risque des modèles.
À quoi ressemblera votre journée typeÀ titre de Conseiller principal, vous participerez activement à la réalisation de mandats complexes de modélisation et de validation pour des institutions financières canadiennes. Vous aurez notamment l'occasion de :
- Développer, calibrer et améliorer des modèles de risque de crédit PD, LGD et EAD pour des portefeuilles de détail et entreprises;
- Réaliser des validations indépendantes de modèles de risque de crédit dans les cadres A-IRB, IFRS 9, octroi, notation comportementale et stress testing;
- Effectuer des analyses statistiques, économétriques et quantitatives avancées afin d'évaluer la robustesse, la performance et la stabilité des modèles;
- Évaluer les méthodologies de segmentation, de calibration, de discrimination et de surveillance des modèles;
- Participer à des revues de gouvernance des modèles et à des initiatives de gestion du risque des modèles (MRM);
- Interagir directement avec les équipes Risque, Finance, Audit interne et Validation indépendante des institutions financières;
- Développer des solutions analytiques à l'aide de Python, SAS, R et SQL;
- Encadrer des analystes et consultants plus juniors dans le cadre des différents mandats;
- Contribuer au développement des offres de services et à la croissance continue de la pratique.
Renseignements sur l'équipeNotre équipe
" Ingénierie financière et modélisation " accompagne les institutions financières canadiennes dans le développement, la validation et l'amélioration de modèles quantitatifs. Nous intervenons sur des projets liés au risque de crédit, à la gouvernance des modèles, aux tests de résistance et aux enjeux réglementaires.
Vous évoluerez dans un environnement collaboratif où l'apprentissage continu, le partage des connaissances et le mentorat font partie du quotidien.
Assez parlé de nous, parlons de vousFormation- Maîtrise ou Doctorat en ingénierie financière, en finance, en mathématiques financières, en statistique, en économétrie, en économie appliquée ou dans un domaine connexe;
- Les titres CFA, FRM ou PRM constituent un atout.
Expérience requise- De 1 à 3 années d'expérience pertinente en développement, validation ou audit de modèles de risque de crédit;
- Expérience pratique acquise au sein d'une institution financière, d'une fonction de gestion des risques, d'une équipe de validation indépendante ou d'un cabinet-conseil spécialisé.
Compétences techniques- Excellente compréhension des méthodologies de risque de crédit PD, LGD et EAD;
- Expérience concrète en développement ou validation de modèles dans les cadres IFRS 9, AIRB ou stress testing;
- Solides connaissances des techniques statistiques et économétriques appliquées au risque de crédit;
- Connaissance des attentes réglementaires du BSIF, de l'AMF et des meilleures pratiques en gestion du risque des modèles;
- Maîtrise de Python, SAS ou R;
- Bonne connaissance de SQL et des environnements de gestion de données;
- Capacité à interpréter et communiquer des résultats techniques à des auditoires spécialisés et non spécialisés.
Compétences relationnelles- Excellentes aptitudes en communication et en collaboration;
- Esprit analytique et capacité à résoudre des problèmes complexes;
- Curiosité intellectuelle et désir constant d'apprendre;
- Capacité à évoluer dans un environnement dynamique axé sur le travail d'équipe;
- Le bilinguisme en français et en anglais est requis pour ce poste en raison de la nature du rôle ayant des interactions avec les clients et les équipes de projet nationaux et mondiaux.
Pourquoi nous joindre?- Travaillez sur des projets de modélisation et de validation à forte valeur ajoutée pour les principales institutions financières canadiennes;
- Développez une expertise reconnue en risque de crédit, IFRS 9, AIRB et gestion du risque des modèles;
- Collaborez avec des spécialistes reconnus du secteur financier;
- Bénéficiez d'un environnement axé sur le mentorat, le développement professionnel et l'excellence technique;
- Évoluez à l'intersection de la finance quantitative, de la science des données, de la réglementation et de la gestion des risques.
Rémunération totaleL'échelle salariale pour ce poste est de 84,000 $ à 126,000 $. Certaines personnes peuvent être admissibles à notre programme de prime. Sur le plan salarial, Deloitte se concentre sur l'équité et la compétitivité. Nous établissons régulièrement des comparaisons aux données de référence du marché établies pour divers postes, secteurs, cibles et niveaux. Notre approche est fondée sur l'importance de reconnaître les forces et les contributions uniques de chaque personne et de récompenser celle-ci pour la valeur qu'elle apporte.
La rémunération totale offerte par Deloitte s'étend bien au-delà des programmes traditionnels de rémunération et d'avantages sociaux et est conçue pour reconnaître les contributions des employés, favoriser le mieux-être personnel et soutenir la croissance du Cabinet. En plus de nos jours de congé payés réguliers, quelques exemples incluent : 4 000 $ par an pour les avantages de soutien en santé mentale, un compte de dépenses flexibles de 1 300 $, des fermetures à l'échelle de l'entreprise connues sous le nom de "Jours Deloitte", des journées dédiées à l'apprentissage (connues sous le nom de Jours de Développement et d'Innovation), des arrangements de travail flexibles et une structure de travail hybride.
