About the job:
Como miembro del equipo de GRM Data & Analytics – Wholesale Credit Risk Models & Parameters. Desempeñarás un papel en el desarrollo, evolución, seguimiento e implantación de modelos de riesgo de crédito para las carteras mayoristas.
Liderarás iniciativas complejas de modelización para diferentes carteras y geografías, incluyendo modelos de ordenación del riesgo como Ratings, Early Warning Systems (EWS) y otras herramientas de apoyo a la decisión, así como modelos de parámetros de riesgo de crédito —Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD)— bajo los marcos IRB, IFRS9 y Capital Económico.
El puesto combina una sólida experiencia cuantitativa y técnica con la responsabilidad end-to-end sobre proyectos, la coordinación de equipos y stakeholders multidisciplinares y la contribución a la definición e implantación de metodologías y estándares globales.
Trabajarás estrechamente con la dirección del área, los equipos locales de Riesgos, Model Risk Management, Validación Interna, Data & Engineering, Regulatory Affairs y otros stakeholders relevantes, asegurando que los modelos de riesgo de crédito mayorista sean robustos, eficientes, cumplan con los requerimientos regulatorios y estén alineados con la estrategia global de analítica de BBVA.
Principales funciones
- Liderar el desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo modelos de ordenación como Ratings, EWS y otras herramientas analíticas de decisión, asi como modelos de PD, LGD y EAD bajo los marcos IRB, IFRS9 y Capital Económico.
- Asumir la responsabilidad end-to-end de proyectos complejos de modelización, desde el diseño metodológico inicial y la exploracion de datos hasta el desarrollo, documentación, validacion, implantación y seguimiento del modelo, asi como la resolución de las limitaciones identificadas.
- Coordinar iniciativas globales de modelización de riesgo de crédito en diferentes geografías y carteras, trabajando estrechamente con equipos de Holding y locales para asegurar la consistencia metodologica, el cumplimiento de los plazos y una adecuada implantación en los procesos de gestión de riesgos.
- Contribuir a la definición y evolución continua de metodologías, estándares y mejores prácticas globales para el desarrollo, seguimiento y backtesting de los modelos de riesgo de crédito mayorista.
- Asegurar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y expectativas supervisoras aplicables a los modelos, incluyendo IRB, IFRS9, CRR3, guías EBA, expectativas del ECB, ICAAP y otros marcos regulatorios relevantes.
- Participar activamente en procesos regulatorios y supervisores relacionados con los modelos de riesgo de crédito mayorista, elaborando análisis técnicos, documentación, respuestas y planes de remediacion, y participando en las interacciones con Validación Interna, Model Risk Management, Auditoría y organismos supervisores cuando sea necesario.
- Identificar y evaluar proactivamente riesgos de modelo, limitaciones metodológicas, problemas de calidad de datos y gaps de implantación, definiendo y coordinando las acciones de remediacion necesarias con los stakeholders correspondientes.
- Realizar y revisar análisis cuantitativos avanzados, incluyendo modelización estadística, técnicas de Machine Learning, evaluación del poder predictivo y desempeno de los modelos, benchmarking, análisis de sensibilidad y otros análisis necesarios para garantizar metodologías de riesgo robustas.
- Impulsar la adopción de técnicas avanzadas de analítica e Inteligencia Artificial cuando permitan mejorar el desempeno, eficiencia, interpretabilidad o capacidad de decisión de los modelos, garantizando su utilización de acuerdo con los requerimientos regulatorios y de gestión del riesgo de modelo.
- Colaborar estrechamente con los equipos de Data & Engineering para mejorar la disponibilidad, calidad y trazabilidad de los datos y la infraestructura que soporta el desarrollo, seguimiento e implantación de los modelos de riesgo de crédito mayorista.
- Contribuir a la modernización y automatización del ciclo de vida de los modelos, incluyendo la evolución desde entornos analiticos legacy hacia plataformas cloud, escalables, reproducibles y automatizadas para el desarrollo y seguimiento de modelos.
- Proporcionar liderazgo y orientación técnica a data scientists y otros miembros del equipo, revisando trabajos analiticos, cuestionando y enriqueciendo decisiónes metodológicas, compartiendo mejores prácticas y apoyando el desarrollo profesional de perfiles con menor experiencia.
- Coordinar equipos multidisciplinares de proyecto cuando sea necesario, estableciendo planes de trabajo, prioridades, entregables y calendarios, y garantizando una ejecución de alta calidad de diferentes iniciativas en paralelo.
- Comunicar cuestiones cuantitativas y regulatorias complejas de manera clara a stakeholders senior, traduciendo los resultados analiticos en conclusiones y recomendaciones que faciliten la toma de decisiónes de gestión de riesgos.
- Colaborar con otros equipos de GRM, tanto en Holding como en las geografías, para garantizar una adecuada integración de los modelos y metodologías analíticas en los marcos generales de gobierno y gestión de riesgos de BBVA.
- Mantenerse actualizado sobre desarrollos regulatorios, prácticas de mercado, investigacion académica y avances tecnológicos relevantes para la modelización del riesgo de crédito mayorista, identificando oportunidades para reforzar continuamente las metodologías y capacidades analíticas de BBVA.
Buscamos a dos profesionales cuantitativos que combinen profundidad técnica con capacidad para liderar iniciativas complejas y generar impacto a través de diferentes áreas y geografías.
- Gran capacidad analítica y de resolución de problemas, con criterio para cuestionar metodologías y transformar problemas complejos en soluciones cuantitativas robustas.
- Un nivel de autonomía y responsabilidad, con capacidad para asumir el ownership de varias líneas de trabajo complejas de forma simultanea.
- Solidas capacidades de organización y gestión de proyectos, priorizando eficazmente en entornos exigentes y cambiantes.
- Capacidad para influir y colaborar con stakeholders de distintas funciones, niveles de responsabilidad y geografías.
- Un estilo de liderazgo colaborativo, con disposición para desarrollar a otros profesionales, compartir conocimiento y contribuir a construir un equipo de alto rendimiento.
- Curiosidad intelectual y orientación a la mejora continua, con interés por nuevas metodologías analíticas, tecnologias, desarrollos regulatorios y mejores prácticas de la industria.
- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para explicar conceptos cuantitativos sofisticados de forma clara y pragmática.
- Una actitud proactiva y capacidad para identificar riesgos, oportunidades y áreas de mejora más allá del alcance inmediato de los proyectos asignados.
Requisitos mínimos
- Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Data Science, Ciencias Actuariales, Economía u otra disciplina cuantitativa relevante. Se valorara especialmente Máster o Doctorado.
- De 3 a 8 años de experiencia profesional relevante en modelización de riesgo de crédito, validación de modelos, gestión cuantitativa de riesgos o ámbitos relacionados, con experiencia significativa en riesgo de crédito mayorista.
- Experiencia sólida y práctica en el desarrollo, validacion, seguimiento y/o implantación de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo modelos de ordenación y/o modelos de parámetros PD, LGD y EAD.
- Conocimiento solido de los marcos IRB e IFRS9, incluyendo requisitos de desarrollo, evaluación del desempeno, calibración, documentación, gobierno y expectativas regulatorias.
- Experiencia demostrable en iniciativas regulatorias o de remediacion de modelos de elevada complejidad, como modificaciones de modelos IRB, programas relacionados con EBA, Return to Compliance, findings supervisores o programas de desarrollo y validacion de modelos IFRS9.
- Conocimiento avanzado de modelización estadística y técnicas de Machine Learning, especialmente aplicadas a clasificación y ordenación del riesgo de crédito, estimación de parámetros, forecasting y evaluación del desempeno de modelos.
- Conocimientos sólidos de programación y análisis de datos, especialmente en Python, SQL, R y/o entornos analiticos equivalentes.
- Experiencia trabajando con conjuntos de datos grandes y complejos y buen conocimiento de los aspectos relacionados con calidad del dato, trazabilidad y requerimientos de información para modelización. Capacidad demostrada para liderar proyectos complejos y coordinar múltiples stakeholders, gestiónando prioridades, dependencias, plazos y entregables en un entorno internacional.
- Experiencia revisando u orientando el trabajo de otros profesionales cuantitativos y proporcionando mentoring tecnico y challenge metodológico.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para explicar cuestiones técnicas y regulatorias complejas tanto a audiencias especializadas como no especializadas.
- Nivel de inglés fluido, oral y escrito.
Conocimientos y experiencia especialmente valorados
- Experiencia en la interlocución con supervisores, reguladores, Validación Interna, Model Risk Management o Auditoría en cuestiones relacionadas con modelos.
- Experiencia en IRB Roll-out, Return to Compliance, EBA Repair Programs, revisiónes de modelos por parte del ECB u otras iniciativas regulatorias similares.
- Conocimiento profundo de los productos y carteras de crédito mayorista y sus principales drivers de riesgo, incluyendo Large Corporates, Financial Institutions, Sovereigns y otras carteras especializadas.
- Experiencia con Inteligencia Artificial y técnicas avanzadas de Machine Learning, especialmente en su aplicación dentro de entornos regulados de modelización de riesgos.
- Experiencia con plataformas analíticas cloud, especialmente AWS, asi como con la industrialización o automatización de procesos de desarrollo y seguimiento de modelos.
- Familiaridad con fuentes de datos alternativas y no tradicionales, incluyendo información crediticia externa, información transaccional, redes de clientes y datos no estructurados.
- Experiencia trabajando en entornos internacionales y multiculturales, coordinando equipos de diferentes países o unidades de negocio.
Skills:
Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking
